Handelsalternativer ved utløp: Strategier og modeller for å vinne Endgame Equity og indeksalternativene utløper den tredje fredag i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til utestående handelsmuligheter. Flere aksje - og indeksopsjoner utløper den tredje fredagen i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I handelsalternativer ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame, utforsker ledende alternativer handelsmann Jeff Augen denne ekstraordinære muligheten med aldri før publiserte statistiske modeller, prismessige analyser per minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig leverer avkastning på 40- 300 per handel. Du lærer hvordan du strukturerer stillinger som fortjener prisforvrengning i slutten av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene er ikke avhengige av din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Augen diskuterer også: - Tre kraftige end-of-cycle-effekter ikke forstått av moderne prismodeller - handler kun en eller to dager hver måned og unngår eksponering over natten - utnytte den overraskende kraften til utløpsdags prisdynamikk Hvis du er på utkikk etter en nyskapende ny måte å reignite dine avkastninger uansett hvor markedene beveger seg, du har funnet det i trading alternativer ved utløp. Lær og dra nytte av Jeff Augens bok: Den forklarer tydelig hvordan man kan dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekt av strykpris og tidsforfall. En må-les for enkeltpersoner som er opsjonsorienterte .-- Ralph J. Acampora, CMT, Direktør for teknisk analyse, New York Institute of Finance En fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om anomalier som omgir alternativutløp. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lesning som vil gi deg en ekte kanten i opsjonshandelen .-- Alexis Goldstein, visepresident, Equity Derivatives Business Analyst Mr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløp. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. - Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen på mikro - timer eller dager - spesielt dagene eller timene rett før utløp, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse alternativene student .-- John A. Sarkett, Option Wizard-programvare Mindre Få en kopi Venner Anmeldelser For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst registrer deg. Fellesskap Anmeldelser E vurdert det var fantastisk over 6 år siden Ekspertanalyse av opsjonshandel Investorer bruker ofte prismodeller og formler for å bestemme virkelig verdi på anropsalternativer for å kjøpe aksjer og sette opsjoner for å selge aksjer. Men den formelle verdijusten tar ikke hensyn til alle prisdynamikkene som påvirker alternativene i nærheten av denne. Les hele anmeldelsen Gordon K Sung vurdert det likte det Dette er ikke en bok for nybegynnere. Jeg føler meg mye av informasjonen hoppet over for korthetens skyld. Du må vite hva han snakker om å begynne å få sine ideer. Tactics-wise, de er tilgjengelige på internett. Ikke veldig grundig forklarer prosessen i eksekvering. Les hele anmeldelsen Julia vurdert det virkelig likte det Veldig metodisk og logisk tilnærming til å kapitalisere på utløpsdagdynamikken. Nøyaktig mer relevant nå for ukentlige alternativer Godt for de som vil ha en pause fra tradingdeltaer Greg Piedmo vurdert det ikke likte det over 1 år sidenTrading Options ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame Beskrivelse Egenkapital og indeksalternativer utløper den tredje fredagen av hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I Trading Options ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame. ledende opsjonshandler Jeff Augen utforsker denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse for minutt og minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 per handel. Yoursquoll lærer hvordan du strukturerer stillinger som tjener på prisforvridninger som ikke er avtalt, med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene donrsquot stole på din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Augen diskuterer også: middot Tre kraftige end-of-cycle effekter ikke forstått av moderne prismodeller middot Trading bare en eller to dager hver måned og unngå over natten eksponering middot Leveraging den overraskende kraften i utløpsdags prisdynamikk Hvis du søker en nyskapende ny måte å reignere avkastningen uansett hvor markedene beveger seg, dinquest fant det i tradingalternativer ved utløp. ldquoLearn og profitt fra Jeff Augenrsquos-boken: Det forklarer klart hvordan man skal dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekter av strykpris og tidsforfall. En må-les for enkeltpersoner som er opsjoner orientert. rdquo --Ralph J. Acampora, CMT, direktør for teknisk analyse studier, New York Institute of Finance ldquoA fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om anomalier som omgir alternativutløpet. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lese som vil gi deg en ekte kanten i ditt valg trading. rdquo - Alex Goldstein, visepresident, Equity Derivatives Business Analyst ldquoMr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløpet. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. rdquo - Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business ldquoDen boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn ser frem til å utvikle deres egenkapitalalternativ strategier. rdquo - Nazzaro Angelini, regissør, Spearpoint Capital ldquo I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen mikro her - timer eller dager - spesielt dager eller timer til høyre før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse alternativene student. rdquo - John A. Sarkett, opsjonsveiviserprogramvare Eksempel Innholdsfortegnelse Innledning og forklarende notater 1 Kapittel 1: Utløpsprissynkronisering 13 Kapittel 2: Arbeide med statistiske modeller 55 Kapittel 3: Dagshandel Strategier 105 Tillegg 1: Excel VBA Program for telling av Strike Price Crosses 143Equity og indeksalternativer utløper den tredje fredagen i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I Trading Options ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame. ledende opsjonshandler Jeff Augen utforsker denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse for minutt og minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 per handel. Du lærer hvordan du strukturerer stillinger som fortjener prisforvrengning i slutten av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene er ikke avhengige av din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Augen diskuterer også: Tre kraftige end-of-cycle-effekter ikke forstått av moderne prismodeller. Handel bare en eller to dager hver måned og unngå eksponering over natten. Utnyttelse av overraskende kraft for utløpsdags prisdynamikk Hvis du søker en nyskapende ny måte å reignere på Din avkastning uansett hvor markedene beveger seg, har du funnet det i Trading Options ved utløp. Lær og dra nytte av Jeff Augens bok: Den forklarer tydelig hvordan man kan dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekt av strykpris og tidsforfall. En målesel for personer som er opsjonsorienterte. - Ralph J. Acampora, CMT, Direktør for teknisk analyse, New York Institute of Finance En fantastisk, innsiktsfull bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om anomalier som omgir alternativutløpet. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lese som vil gi deg en ekte kanten i alternativhandel. --Alexis Goldstein, visepresident, egenkapitalderivat Business Analyst Mr. Augen foretar en forsiktig og systematisk studie av opsjonspriser ved utløp. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. --Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn ser for å utvikle sine opsjonsstrategier. - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker for å utfolde, tenker Jeff Augen mikro her - timer eller dager - spesielt dagene eller timene rett før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige alternativer forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse studentene. - John A. Sarkett, alternativveiviserprogramvare
No comments:
Post a Comment