Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Innledning Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smals. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med høy volatilitet. Derfor kan en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av båndene foreskygge et betydelig fremskritt eller nedgang. Når klemspillet er på, begynner et påfølgende bandbruddssignal på et nytt trekk. Et nytt fremskudd begynner med en klem og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang starter med en presse og påfølgende pause under underbåndet. Definere indikatorene Før vi ser på detaljene, let039s gjennomgå noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. Først, for illustrasjonsformål, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe one039s handelspreferanser eller egenskapene til den underliggende sikkerheten. Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkurs. De øvre og nedre båndene angis deretter to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Bandene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Det er også en indikator for måling av avstanden mellom Bollinger Bands. Passende, denne indikatoren kalles Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er rett og slett verdien av det øvre bandet mindre verdien av underbåndet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-avlesninger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er lik 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Vær oppmerksom på dette når du bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere. Først, se etter verdipapirer med innsnevring av Bollinger Bands og lav BandWidth-nivå. Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. For det andre, vent på et bandpause for å signalisere starten på et nytt trekk. En oppussing av bankbrudd er bullish, mens en nedadgående bankpause er bearish. Vær oppmerksom på at innsnevringsbånd ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De konkluderer ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands smal på prisdiagrammet. BandWidth er nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Prisbrudd over øvre bånd eller under underbåndet. Handelssignaler Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel kan en pause over motstand brukes for å bekrefte en pause over øvre bånd. På samme måte kan en pause under støtte brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er utsatt for feil. Tabellen under viser Starbucks (SBUX) med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjeldent. Etter en økning i mars konsoliderte aksjene med et utvidet handelsområde. SBUX brøt nedre bandet to ganger, men brøt ikke støtte fra midten av mars lavt. Grunnleggende kartanalyse avslører et fallende kile type mønster. Legg merke til at dette mønsteret ble dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40, flyttet aksjen igjen inn i en konsolideringsfase som bandene ble innsnevret og BandWidth falt tilbake til den lave enden av sitt utvalg. Et annet oppsett var i ferd med å skape en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret brøt SBUX aldri overbåndet eller motstanden. I stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retningsmessige ledetråder, må kartleggere bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan kartleggere også bruke gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og bevegelige gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling. I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumuleringsfordelingslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index (MFI) eller On Balance Volume (OBV). Tegn på akkumulering øker sjansene for en oppadgående pause, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en nedadgående pause. Tabellen over viser Lowes Companies (LOW) med Bollinger Band Squeeze som skjer i april 2011. Bandene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet ble kontrakt. Indikatorvinduet viser svekkelse av Chaikin Money Flow i mars og blir negativt i april. Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttepause i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit (INTU) med en Bollinger Band Squeeze i september og breakout tidlig i oktober. Under presset legger du merke til hvordan On Balance Volume (OBV) fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en oppadgående pause. Før det gikk ut, åpnet aksjen under underbåndet og deretter lukket tilbake over bandet. Legg merke til at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestaker reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. The Head Fake I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister for å passe på hodefalken. Dette skjer når prisene bryter et bånd, men plutselig reverserer og beveger seg motsatt, som ligner en tyr eller bjørnfelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter over overbandet. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt flytter tilbake under øvre bånd og fortsetter å bryte nedre båndet. Et bearish hodefall starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under underbåndet. Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Konklusjoner Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi designet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet. I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor ansette andre aspekter av teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller bekrefte pause. Å handle før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth-indikatoren. Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze: Keltner Channels Keltner Channels Innledning Keltner Channels er volatilitetsbaserte konvolutter satt over og under et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Denne indikatoren ligner Bollinger Bands, som bruker standardavviket til å sette bandene. I stedet for å bruke standardavviket bruker Keltner Channels gjennomsnittlig True Range (ATR) til å angi kanalavstand. Kanalene er vanligvis satt til gjennomsnittlig True Range-verdier over og under 20-dagers EMA. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet dikterer retning og gjennomsnittlig True Range setter kanalbredde. Keltner-kanaler er en trend-indikator som brukes til å identifisere reverseringer med kanalbrudd og kanalretning. Kanaler kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er flat. I sin 1960-bok, Hvordan tjene penger på varer, introduserte Chester Keltner ti-dagers flytende gjennomsnittlig handelsregel, som krediteres som den opprinnelige versjonen av Keltner Channels. Denne originale versjonen startet med en 10-dagers SMA av den typiske prisen som midtlinjen. 10-dagers SMA i High-Low-serien ble lagt til og trukket fra for å sette de øvre og nedre kanallinjer. Linda Bradford Raschke introduserte den nyere versjonen av Keltner Channels på 1980-tallet. I likhet med Bollinger Bands brukte denne nye versjonen en volatilitetsbasert indikator, gjennomsnittlig True Range (ATR), for å angi kanalbredde. StockCharts bruker denne nyere versjonen av Keltner Channels. Beregning Det er tre trinn for å beregne Keltner-kanaler. Velg først lengden for eksponentielt glidende gjennomsnitt. For det andre, velg tidsperioder for Average True Range (ATR). Tredje, velg multiplikator for gjennomsnittlig True Range. Eksempelet ovenfor er basert på standardinnstillingene for SharpCharts. Fordi flytte gjennomsnittsforsinkelsespris, vil et lengre glidende gjennomsnitt ha mer lag og et kortere glidende gjennomsnitt vil ha mindre forsinkelse. ATR er grunnleggende volatilitetsinnstilling. Korte tidsrammer, som 10, produserer en mer flyktig ATR som svinger som 10-volatilitet ebbs og strømmer. Lengre tidsrammer, slik som en 100, glatter disse fluktuasjonene for å produsere en mer konstant ATR-lesing. Multiplikatoren har mest innflytelse på kanalbredden. Bare å bytte fra 2 til 1 vil kutte bredden i halve. Økning fra 2 til 3 vil øke kanalbredden med 50. Her er et diagram som viser tre Keltner-kanaler satt til 1, 2 og 3 ATRer vekk fra det sentrale glidende gjennomsnittet. Denne spesielle teknikken har vært fremmet av Kerry Lovvorn fra SpikeTrade i årevis. Tabellen over viser standard Keltner-kanaler i rødt, en bredere kanal i blått og en smalere kanal i grønt. De blå kanalene ble satt til tre gjennomsnittlige True Range-verdier over og under (3 x ATR). De grønne kanalene brukte en ATR-verdi. Alle tre deler 20-dagers EMA, som er den stiplede linjen i midten. Indikatorvinduene viser forskjeller i gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) i 10 perioder, 50 perioder og 100 perioder. Legg merke til hvordan den korte ATR (10) er mer flyktig og har det bredeste spekteret. I kontrast er 100-tids ATR mye jevnere med et mindre flyktig utvalg. Tolkningsindikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter er utformet for å omfatte de fleste prishandlinger. Derfor beveger seg over eller under kanalen linjer berettigelse fordi de er relativt sjeldne. Trender starter ofte med sterke trekk i en eller annen retning. En bølge over den øvre kanallinjen viser ekstraordinær styrke, mens et stup under den nedre kanallinjen viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen på en annen. Med et eksponentielt glidende gjennomsnitt som grunnlag, er Keltner Channels en trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt og trend-indikatorer etterlater Keltner Channels prisaksjon. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet dikterer kanalens retning. Generelt er en downtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere. Trenden er flat når kanalen beveger seg sidelengs. En kanaloppgang og pause over den øvre trendlinjen kan signalere starten på en opptrinn. En kanal nedtur og bryte under den nedre trendlinjen kan signalere starten av en nedtrend. Noen ganger tar en sterk trend ikke tak i etter en kanalbrudd og prisene svinger mellom kanallinjene. Slike handelsområder er preget av et relativt flytende gjennomsnitt. Kanalgrensene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer for handelsformål. Versus Bollinger Bands Det er to forskjeller mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. For det første er Keltner kanaler jevnere enn Bollinger Bands fordi bredden på Bollinger Bands er basert på standardavviket, som er mer volatilt enn gjennomsnittlig True Range (ATR). Mange anser dette for et pluss fordi det skaper en mer konstant bredde. Dette gjør Keltner Channels godt egnet for trenden etter og trendidentifikasjon. For det andre bruker Keltner-kanaler også et eksponentielt glidende gjennomsnitt, noe som er mer følsomt enn det enkle glidende gjennomsnittet som brukes i Bollinger Bands. Tabellen nedenfor viser Keltner Channels (blå), Bollinger Bands (rosa), gjennomsnittlig True Range (10), Standard Deviation (10) og Standard Deviation (20) for sammenligning. Legg merke til hvordan Keltner-kanalene er jevnere enn Bollinger-båndene. Legg også merke til hvordan standardavviket dekker et større område enn gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR). Tabellen nedenfor viser Archer Daniels Midland (ADM) som starter en uptrend når Keltner Channels vender opp og aksjene stiger over den øvre kanallinjen. ADM var i en klar nedgang i april-mai da prisene fortsatte å gjennomsyre den nedre kanalen. Med en sterk oppstart i juni, gikk prisene over den øvre kanalen og kanalen kom opp for å starte en ny opptrinn. Legg merke til at prisene holdt over den nedre kanalen på dips tidlig og sent i juli. Selv med en ny oppretting etablert, er det ofte forsiktig å vente på en tilbaketrekning eller bedre inngangspunkt for å forbedre belønning / risikoforholdet. Momentum-oscillatorer eller andre indikatorer kan da brukes til å definere oversold-avlesninger. Dette diagrammet viser StochRSI. en av de mer følsomme momentum-oscillatorene, som dypper under .20 for å bli oversold minst tre ganger under opptrenden. De påfølgende kryssene tilbake over .20 signaliserte en gjenopptakelse av opptrenden. Det andre diagrammet viser Nvidia (NVDA) som starter en nedgang med en kraftig tilbakegang under den nedre kanallinjen. Etter denne første pause, møtte aksjen motstanden nær 20-dagers EMA (mellomlinje) fra midten av mai til begynnelsen av august. Manglende evne til å komme nær den øvre kanallinjen viste sterkt nede trykk. En 10-årig Commodity Channel Index (CCI) er vist som momentum-oscillatoren for å identifisere kortsiktige overkjøpsvilkår. Et trekk over 100 anses å være overkjøpt. En etterfølgende flyt tilbake under 100 signalerer en gjenopptakelse av downtrend. Dette signalet fungerte bra til september. Disse mislykkede signalene indikerte en mulig trendendring som senere ble bekreftet med en pause over den øvre kanallinjen. Flat trend Når en handelsklasse eller et flatt handelsmiljø er blitt identifisert, kan forhandlere bruke Keltner-kanalene til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Et handelsområde kan identifiseres med et flytende gjennomsnitt og gjennomsnittlig retningsindeks (ADX). Tabellen nedenfor viser at IBM varierer mellom støtte i 120-122-området og motstand i 130-132-området fra februar til slutten av september. Den 20-dagers EMA, mellomlinjen, forsinket pris handling, men flatet ut fra april til september. Indikatorvinduet viser ADX (svart linje) som bekrefter en svak trend. Lav og fallende ADX viser en svak trend. Høy og stigende ADX viser en sterk trend. ADX var under 40 hele tiden og under 30 mesteparten av tiden. Dette gjenspeiler fravær av trend. Legg merke til at ADX toppet tidlig i juni og falt til slutten av august. Bevæpnet med utsiktene til en svak trend og handelsavstand, kan handelsmenn bruke Keltner Channels til å forutse reverseringer. I tillegg må du legge merke til at kanallinjene ofte sammenfaller med kartstøtte og motstand. IBM dyppet under den nedre kanallinjen tre ganger fra slutten av mai til slutten av august. Disse dypene ga lavrisiko-inngangspunkter. Beholdningen klarte ikke å nå den øvre kanallinjen, men ble nær som den reverserte i motstandssonen. Disney-diagrammet viser en lignende situasjon. Konklusjoner Keltner kanaler er en trend som følger indikator designet for å identifisere den underliggende trenden. Trendidentifikasjon er mer enn halvparten av kampen. Trenden kan være opp, ned eller flatt. Ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor kan handelsmenn og investorer identifisere trenden for å etablere en handelspreferanse. Bullish handler er favorisert i en uptrend og bearish handler er favorisert i en downtrend. En flat trend krever en mer skikkelig tilnærming fordi prisene ofte topper på den øvre kanallinjen og trough på den nedre kanallinjen. Som med alle analyseteknikker, bør Keltner-kanaler brukes sammen med andre indikatorer og analyser. Momentum-indikatorer gir et godt supplement til trend-etter Keltner Channels. SharpCharts Keltner Channels finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et glidende gjennomsnitt, bør Keltner Channels vises på toppen av en prisplan. Når du velger indikatoren fra rullegardinlisten, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2,0,10). Det første nummeret (20) angir perioder for eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det andre nummeret (2.0) er ATR-multiplikatoren. Det tredje nummeret (10) er antall perioder for gjennomsnittlig True Range (ATR). Disse standardparametrene angir kanalene 2 ATR-verdier overbeløser 20-dagers EMA. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Klikk her for et levende eksempel. Oversold etter Bullish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en uptrend. Den nåværende 10-årige CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overkjøpt etter Bearish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend. Den nåværende 10-årige CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Ytterligere StudyClassic Charts Når du kommer til diagrammet, kan du velge klassiske, avanserte eller nextgen diagrammer. Hvis du er abonnent, vil nettleseren din åpne for samme karttype du brukte sist gang. Klassiske diagrammer brukerne åpner med standardvisningen, med mindre du har tilpasset og tildelt en standardvisning (dekket nedenfor). For å se et lageroversikt, skriv inn ticker og klikk på GO-knappen. Du kan skrive inn navnet på firmaet hvis du ikke kjenner ticker-symbolet, og en popup-liste vises slik at du kan velge ditt valg. Hvis du vil se tilfeldige diagrammer fra vår database, klikk på Tilfeldig kart-boksen (). Klassisk diagraminnstillinger Når du kjører markøren over et prisdiagram, vises datoen for den valgte linjen sammen med åpen, høy, lav, siste, endring og prosentendring og volum og prosentvolum. For å tilpasse diagrammet ditt for å endre datatid, diagramtype, diagramlengde, diagramstørrelse, diagramskala og skalatype, metodesignaler, eller for å lagre diagraminnstillingene, klikk på Diagram. Periode. Du kan velge mellom daglige, ukentlige og månedlige tidsperioder. Standardperioden er daglig. Karttype. Det finnes seks karttyper å velge mellom: Bollinger Bar, Lysestake, Linje, Tradisjonell Bar, Interday Bar og Intradag Bar. En beskrivelse av de ulike karttyper kan bli funnet ved å klikke ved siden av diagramtype lengde. Lengde refererer til tidsperioden diagrammet dekker. For daglige diagrammer kan data vises for en, tre, fire og en halv, seks og ni måneder, ett år, ett og et halvt år og tre år. For ukentlige diagrammer er data tilgjengelig i seks måneder, ett år, to år, tre år, fire år, syv år og maks - hele den tilgjengelige historien. For månedlige diagrammer er data tilgjengelig for to, tre, fem eller syv år og maks - hele ledig historie. Diagramstørrelse. Det er tre forskjellige kartstørrelser - små, mellomstore og store - som kan vises. Dette er nyttig hvis du vil se flere detaljer eller ser på diagrammene på en mindre skjerm, slik at du ikke trenger å rulle horisontalt for å se hele diagrammet Skala. Dette alternativet endrer vertikal skala mellom lineær og logaritmisk. Den horisontale aksen, tiden, er alltid planlagt i lineær skala. En logaritmisk skala anbefales når plotting av aksjer bruker pris, en lineær skala anbefales når man plotter aksjer med prosent. Å bytte mellom pris. eller dollar. og prosent. klikk på valget youd som standard er dollar. Metodesignaler. Signaler for de fire handelsmetodene utviklet av John Bollinger kan vises på diagrammet ved å klikke på Vis eller skjult ved å klikke på Hide. Ved å klikke (vis. ikon) vises et panel som beskriver signalene. Grønne oppadgående piler er kjøpssignaler, røde nedadrettede piler er selgesignaler, og tallene en til fire samsvarer med handelsmetoden. Du kan også gå til Lister-delen for å vise aksjer som oppfyller de tekniske kriteriene for hver metode den dagen. Lagrer diagrammer. For å lagre diagraminnstillingen, bruk Lagre innstillinger-funksjonen helt til høyre på Chart buton. Lagre diagraminnstillingene dine og tilordne en standardskjermvisning er en flott tidsbesparende. Klikk på for detaljer om hvordan du lagrer, endrer og sletter standardinnstillingen. Klassiske diagrammer lar deg lagre flere kartinnstillinger. Indikatorer tegnet på prisdiagrammet Bollinger Bands reg Bollinger Bands er adaptive handelsbånd som svarer på spørsmålet ldquoAre priser høy eller lavverdig på en relativ basis. Den adaptive mekanismen er volatilitet. Mellombåndet er et enkelt glidende gjennomsnitt med en standardperiode på 20. De øvre og nedre båndene spres over og under mellombåndet med et flertall av standardavvik, med standard multiplikator som to. MiddleBB Average (close, 20) UpperBB MiddleBB 2.0 ganger StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB minus 2.0 ganger StandardDeviation (close, 20) Hvis du endrer beregningsperioden og ønsker at båndene inneholder en jevn mengde data, vurder å bruke følgende multiplikatorer: 10 perioder, 1,9 50 perioder, 2,1. Det er mange bruksområder for Bollinger Bands, blant de mest populære er mønstergenkjenning og diskret kjøp og salg av oppsett i kombinasjon med andre indikatorer. Se boken ldquoBollinger på Bollinger Bandsrdquo for en fullstendig forklaring. (klikk her.) kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Bollinger-konvolutter er en variasjon på Bollinger Bands som fokuserer på ekstreme prishandlinger. Mens Bollinger Bands er sentrert på et bevegelige gjennomsnitt, vanligvis av sluttkurs, er Bollinger Envelopes forankret av høyder og nedturer. Den øvre Bollinger-konvolutten er konstruert fra et bevegelig gjennomsnittsnivå av høyene og standardavviket til høyene, den nedre Bollinger-konvolutten er konstruert fra et bevegelig gjennomsnitt av lavene og standardavviket til lavene. Formlene er: UpperBE Gjennomsnitt (høy, 20) 1,5 ganger StandardDeviation (høy, 20) LowerBE Gjennomsnittlig (lav, 20) minus 1,5 ganger StandardDeviation (lav, 20) Siden det ikke er noe mellombånd i beregningen, innebærer vi en ved å ta gjennomsnittet av de øvre og nedre konvoluttene. MiddleBE (UpperBE LowerBE) deler 2 Bollinger-konvolutter er spesielt nyttige der handelsøkten ikke er veldefinert, i perioder med ekstrem markedsaktivitet og brukes i Ice Breaker-handelssystemet. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Enkelt flytende gjennomsnitt Det enkle glidende gjennomsnittet er kanskje det mest elementære tekniske analysverktøyet. Det er summen av dataene for et gitt antall datapunkter dividert med antall datapunkter. I statistikk er det kjent som det aritmetiske gjennomsnittet. Ordet ldquomovingrdquo betyr at når hvert nytt datapunkt blir tilgjengelig, fortsetter beregningsvinduet å skape et nytt gjennomsnitt. Enkel Flytende Gjennomsnittlig sum (lukk, n) dividere n Ofte brukt til å generere kjøp og salgssignaler når den krysses, er det kanskje bedre brukt som et mål for trendretning når perioden (n) er satt til å beskrive den mellomtidsutviklingen . For aksjemarkedet som bruker daglige data, finner vi 20 perioder for å være en god startverdi for n. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det enkle glidende gjennomsnittet kan være problematisk på grunn av følsomheten for gamle datapunkter som forlater beregningsvinduet. Dette gjelder spesielt for kortsiktige gjennomsnitt. For eksempel, når du bruker et 10-års gjennomsnitt hvis det var en stor endring i dataene ti perioder siden, vil verdien av gjennomsnittet endre neste periode, selv om prisen forblir uendret. En populær utjevningsteknikk som unngår dette problemet, er eksponentielt gjennomsnitt. Beregningen bruker en del av dagens data og en del av dagens gjennomsnitt for å komme til dagens gjennomsnitt. Dette medfører økt følsomhet overfor de nyeste dataene og reduserer sensitiviteten til eldre data. Vekten som skal brukes, finner du via formeleksplosjonen (n 1), hvor n er antall perioder i et sammenlignbart enkelt glidende gjennomsnitt. For 10 perioder 2 divider (10 1) 0,18. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig ekspedisjonstid Lukk (1 min. Eks) Tidligere gjennomsnittlig kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. John Bollingers Pris Magnettrade Tidlige markedsteknikker konstruerte ofte kunstige eller syntetiske priser som handelsverktøy. Det var tre hovedtilnærminger: Syntetisk utformet for å gjenspeile hvor sikkerheten skulle ha vært trading, hvor den ville handle i fremtiden, eller som indikasjoner på støtte og motstand. Et eksempel på syntetiske priser som fortsatt er i bruk, er ldquofloor-forhandlerne tallene: Mid Point (High Low Close) divide 3 (den typiske prisen) Øvre Pivot 2 ganger Mid Point minus Low Lower Pivot 2 ganger Mid Point minus High Se Marc Fisher på ACD og Pivots i sin bok ldquoLogical Traderrdquo for mer om nåværende bruk. Det er mange andre eksempler i historien om teknisk analyse. ldquoFor å gjøre noe arbeid på null-lag glidende gjennomsnitt ble jeg påminnet om beregningene for syntetiske priser. Jeg så lignende ideer reflektert i Jim Alphiers arbeid, så jeg trodde Id gir ideen et spinn. Jeg ville ikke ha en enkel brakett, Bollinger Bands har allerede tjent godt i den rollen. Det jeg ønsket var en følelse av den mest sannsynlige retningen av priser. Etter mye stirrer i taket ble prismagneter født. Ideen er enkel og robust, de beregnede prisene fungerer som magneter, og trekker prisene høyere eller lavere. Du kan tenke på dem som en naturlig forspenning eller tendens basert på nylige markedshandlinger. Poenget som er tegnet over eller under dagens bar, er en prognose for morgendagens retning. Terskelen eliminerer prismagnetene som er planlagt nær nåværende perioder i nærheten. Sett dette til 0,0 for å se alle prismagneter eller til en større verdi for å se færre Prismagneter 2 eller 4 er gode valg for mange aksjer. Enjoy. rdquo JB kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. HIPs og LOPs er høye poeng og LOw poeng. HIPs og LOPs kalles ofte pivots, men som vi bruker det begrepet, holder de godt sammen med HIP og LOP. En HIP er en bar med høy som er høyere enn linjen før den eller linjen etter den. På kartene er et HIP representert av en ldquoHrdquo over dagen det skjedde. En LOP er en bar med en lav som er lavere enn linjen før den eller linjen etter den. På diagrammene er en LOP representert av en ldquoLrdquo under dagen det skjedde. HIP og LOP er et av de eldste og mest grunnleggende tekniske verktøyene. Forsiktig studium av disse avgjørende markørene vil belønne deg med en bedre forståelse av grunnstrukturen for pris og markedsdynamikk. Opprinnelse: Opprinnelsen til konseptet er mest sannsynlig Henry Wheeler Chases ringte høyder og nedturer fra 1930-tallet. I den perioden registrerte handelsmenn priser på kolonneputer for analyse og sirklet en høy som var høyere enn den høye over den eller under den, eller et lavt som var lavere enn det lave over det eller under det. Hva det gjør: I en oppgang vil HIPs og LOPs forekomme i en ordentlig fremgang høyere og omvendt. I en konsolidering vil de ikke danne et merkbart mønster. HIPs og LOPs er nyttige for å identifisere kortsiktig motstand og støtte og kan brukes som markører i en swing trading tilnærming. De kan også brukes til å identifisere stoppnivåer og som trendidentifikatorer i kjølvannet av en klemme. De er også nyttige i mønstergenkjenning. For eksempel vil de fleste W-bunnmønstre bestå av en LOP, en HIP og en LOP. Nummeret i rullegardinlisten er kjent som ldquoorderrdquo av HIPs og LOPs det bestemmer antall dager på hver side av HIP eller LOP som teller. Hvis du for eksempel velger 2, vil bare HIP med to eller flere lavere høyder før og etter bli merket. Vær oppmerksom på at HIP og LOP er fremadrett og trenger et antall perioder som er like med bestillingen før de kan plottes. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Zig Zag er en filtrert prisplott som eliminerer kortsiktig ldquonoiserdquo. Et Zig Zag-plott forbinder svingninger med størrelser større enn den brukervalgte prosentgrense. Hvis 10 er valgt, kobler Zig Zag den høyeste høyde og laveste lavt som er separert med mer enn 10. Zig Zag-tegninger representerer idealiserte prisveier og er nyttige for å avklare prismønstre og for trendidentifikasjon. For eksempel, hvis det er en høy på 100, vil en 10 Zig Zag ignorere enhver prishandling til pris faller til 90. Hvis en ny høy er laget, vil den forankre så høyt og vente på 10 dråper fra det nye ankeret . Etter en 10 dråpe vil det ignorere alt mindre enn 10 rally eller en ny lav. Vår versjon er basert på Arthur Merrills arbeid publisert i ldquoFiltered Wavesrdquo. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Lysekrone Stopp ble popularisert av Chuck LeBeau. De er dynamiske, progressive stopp som beregnes fra og med perioden etter at du har inngått en handel. Formlene er enkle og robuste. For selger stopper når du er lang, er stoppet høyest høyt siden du gikk inn i handelen mindre enn n ganger m-dagers gjennomsnittlig True Range (ATR). For kjøp stopper når du er kort stoppet er lavest lavt siden du gikk inn i handel pluss n ganger m-dagen ATR. De vanlige standardinnstillingene er n 3 og m 10, så en ldquonormalrdquo lysekrone selgerstopp er den høyeste høye siden oppføring mindre tre ganger 10-årig ATR. True Range (TR) er et mål for rekkevidde som inkorporerer eventuelle hull som kan oppstå i prisstrukturen mellom perioder. For den ekte høye er verdien nåværende perioder høy eller tidligere perioder lukk, avhengig av hvilken som helst høyere. For det sanne lavt, er verdien nåværende perioder, lav eller tidligere perioder lukk, avhengig av hvilken som helst lavere. TR er den sanne høye minus den sanne, lave. ATR er et n-periode gjennomsnitt av TR, hvor n vanligvis er 10. Lysekrone Stopp kan endre hver periode en åpen posisjon holdes som ATR vil endres selv om en ny høy (når lang) eller lav (når kort) siden oppføring ikke er registrert . Et spørsmål som ofte kommer opp er om å la stoppet gå tilbake. For eksempel, hvis denne perioden stopper for en kort posisjon er 33,35 og neste perioder er 33,5 på grunn av en utvidelse i ATR, bør vi holde fast ved det mer konservative stoppet på 33,35 eller la det gå tilbake litt til 33,5 Chuck LeBeaus svar er at backing off er en funksjon av lysekrone Stops som burde være tillatt og det er bra nok for oss. For å plotte et lysekronestopp, bruk rullegardinmenyen for å velge lang eller kort, spesifiser innføringsdatoen, og parametrene m og n, standardene er 10 og 3. Du kan angi en desimal for n-parameteren. Du har mulighet til å vise en stopp eller kontinuerlig reverseringsposisjon som åpner en ny handel på slutten av hver trend. Gjør dette ved å merke av i boksen alltid. Hvis det ikke er merket, vises bare en handel. Etter at du har tegnet diagrammet, vil lysekrone stoppes fra startposisjon til utgangsposisjon hvis vilkårene er oppfylt, ellers vil handelen forbli åpen. For alltid-alternativet stopper stoppet når det er lukket og en ny handel er initialisert. Signalene for hver handel er også tegnet. For en lang handel: En grønn pil trekkes ved inngangen og en rød pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er stengt. For en kort handel: En rød pil trekkes ved inngangen og en grønn pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er stengt. kopi 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBStops er en variasjon på parabolstopp, hvor det opprinnelige stopppunktet er kompensert under det lave av inngangsperioden for lange handler, eller over det høyeste av inngangsperioden for korte handler ved beregningsmekanismen som brukes i Bollinger Envelopes. Denne kombinasjonen av Parabol Stop-mekanismen og Bollinger Envelope-intervallet viser seg å være en kraftig en som krever at handelen utfører i tillegg til å spore transaksjonsprosessen. Se hjelp til parabolstopp for mer informasjon. BBStops er bare plottet for en enkelt posisjon. Standard for BE-parameteren er 1,5, som vi synes å fungere bra, men du kan prøve mindre verdier for mer konservative stopp eller større verdier for å gi handel mer plass til ldquobreathrdquo. kopi 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Disse stoppene er avledet fra et pris - og tidshandelssystem, SAR (stop og revers), introdusert av Welles Wilder i 1978-boken ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. Det Parabolske Stoppet sporer prisen som trenden strekker seg over tid. I en uptrend stiger stoppet fra under prislinjen, og i en downtrend faller stoppet fra over prislinjen. Når prisutviklingen bryter under eller over indikatorlinjen, utløses stoppet. Algoritmen som brukes til å beregne SAR: I en uptrend: (Long Trade) Nåværende SAR Prior SAR Prior AF (Tidligere EP minus Prior SAR) Hvor EP (Extreme Point) er den høyeste høyden i den nåværende trend AF (Acceleration Factor) som starter ved den brukerdefinerte trinnverdien (standard er 0,02) og øker med trinnverdien hver gang en ny høy er laget i den nåværende trenden. AF-enheten slutter å øke ved den brukerdefinerte grensen (standard er 0,2). I en downtrend: (Short Trade) Nåværende SAR Prior SAR minus Prior AF (tidligere SAR minus tidligere EP) Hvor EP (Extreme Point) er den laveste lav i den nåværende trend AF (Acceleration Factor) som starter ved den brukerdefinerte trinnverdien (standard er 0,02) og øker med trinnverdien hver gang en ny lav er laget i den nåværende trenden. AF-enheten slutter å øke ved den brukerdefinerte grensen (standard er 0,2) For å plotte de parabolske stoppene, bruk rullegardinmenyen til å angi en lang eller kort posisjon, angi inntastingsdato, AF-trinnet (standard 0,02) og maksimum AF (standard 0.2) parametere. Etter at du har tegnet diagrammet, vil de parabolske stoppene bli plottet fra startposisjonen til slutten av diagrammet. Stoppet vil reversere når hver posisjon er stengt og en ny handel initialiseres. For en lang handel: En grønn pil trekkes ved inngangen og en rød pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er stengt. For en kort handel: En rød pil trekkes ved inngangen og en grønn pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er stengt. kopi 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Bollinger Band reg Indikatorer b, Prosent b (PB) handel b (Prosent b) var en av de to første indikatorene fra Bollinger Bands. Den benytter en variasjon på formelen for stokastikk. b viser plasseringen av den nyeste lukkingen i Bollinger Bands. Ved 1.0 er tett på øverste bånd, på 0,0 er tett på nederste bånd og ved 0,5 er tett på midtbeltet. En b-lesing på 1.1 betyr at du er over øvre bandet med 10 av bredden på båndene. -0,2 betyr at du er under underbåndet med 20 av bredden på båndene. For å gjøre analysen enklere gir vi deg muligheten til å plotte to smoothings av b: b1 og b2. b1 er en tre-periode utjevning av b og b2 er en tre-periode utjevning av b1. Disse ligner på smoothies som brukes til stokastikk bortsett fra at vi bruker eksponensielle gjennomsnitt. b er et nyttig verktøy for å identifisere forskjeller, diagnostisere topper og bunner og mønstergenkjenning. b er også brukt mye i handelssystem konstruksjon. Det er perfekt for å oppdage når en ny høy eller lav er en ny absolutt ekstreme, men ikke en ny ekstreme forhold til Bollinger Bands. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBImpulse er avledet fra b. Dens verdi er periodisk endring av b, så hvis b var 0,45 denne perioden og 0,20 siste periode er nåverdien av BBImpulse 0,25. Vi presenterer to referanse nivåer på diagrammet, et varslingsnivå og et impulsnivå. Markedet beveger seg generelt i retning av de siste varslene og impulser unntatt mot slutten av et trekk hvor man kan dra nytte av utmattelsesreversale signaler fra denne indikatoren. Ian Woodward benytter BBImpulse for sine Kahuna signaler ved hjelp av nøkkelnivåer på 0,24 og 0,40. (Se beskrivelsen for indikatoren Stochastic Impulse.) Kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BandWidth var en av de to første indikatorene fra Bollinger Bands. BandWidth skildrer hvor bredt Bollinger Bands er som en funksjon av midtbåndet. Formelen er (upperBB minus lowerBB) divider middleBB. Den mest populære bruken av BandWidth er å identifisere The Squeeze, som er en 125-periode lav for indikatoren, og er svært nyttig i å diagnostisere begynnelsen av trender. Det motsatte av The Squeeze, The Bulge, er nyttig for å diagnostisere slutten av trender. I tillegg til BandWidth-linjen trekker vi to referanselinjer for å gi en følelse av hvor den nåværende BandWidth står i forhold til historien. Den øvre linjen representerer den høyeste BandWidth i de siste 125 periodene (The Bulge når berørt). Den nederste linjen representerer den laveste BandWidth i de siste 125 periodene (The Squeeze when touched). Til slutt er det et alternativ å plotte en tre-tids utjevning av BandWidth for å identifisere og avklare vendepunkter. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BandWidth Delta (BWD) - handel BandWidth Delta skildrer momentet i BandWidth og er nyttig i å diagnostisere toppene og troughs i BandWidth som markører for potensielle trendendringer. Denne indikatoren er spesielt nyttig når du prøver å analysere potensialet for konsolideringer eller reverseringer etter store trekk. Du kan tenke på BandWidth Delta som forstørrelsesglass for BandWidth. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BandWidth, Percent Bandwidth (PBW) - handel BandWidth (Percent BandWidth) bruker formelen for Stochastics til å normalisere BandWidth som en funksjon av n-dagers tilbaketrukket periode. 125-perioder er standard, men du kan velge din egen tilbaketrukket periode. 1,0 er den høyeste BandWidth i de siste n perioder, mens 0,0 er den laveste båndbredden i de siste n-perioder. Hvis du bruker 125 som tilbaketrukket periode, så 0.0 The Squeeze og 1.0 The Bulge. Fortolkningene ligner BandWidth, men noen finner normalisert eller lukket presentasjon mer intuitiv. BandWidth, sammen med b, er to primære byggesteiner for Bollinger Band handelssystemer. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBTrend benytter seg av hvordan Bollinger Bands av forskjellige lengder samhandler for å avgjøre om markedet er trending eller ikke. Blant vanlig brukte tekniske indikatorer tjener gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks (ADX) og Choppiness Index (CI) tilsvarende formål. Du kan velge de to tidsperioder, korte og lange. 20 og 50 er standardverdiene, men 10 og 30 eller 40 kan være mer attraktive for kortsiktige forhandlere. I motsetning til de tradisjonelle trendindikatorene kombinerer BBTrend retningsinformasjon med trendinformasjonen. Lesinger under null er indikative for negative trender og lesninger over null indikerer positive trender. Jo lenger avlesning fra null jo sterkere trenden. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBMomentum måler prisen beveger seg som en funksjon av bredden av Bollinger Bands. BBMomentums verdi er n-periodeendringen i pris dividert med øvre bånd minus nedre bånd. En god startverdi for n er halvparten av Bollinger Band-beregningen. Så, hvis du bruker 20-periode Bollinger Bands, prøv 10 perioder for BBMomentum. BBMomentum normaliserer momentum ved å bruke bredden på Bollinger Bands. I flyktige tider tar det en stor prisendring for å skape den samme BBMomentum-lesingen enn en mye mindre endring ville skape i rolige tider. BBMomentum kan betraktes som en form for volatilitet-normalisert momentum og kan brukes slik som andre momentumindikatorer brukes. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBIndex er en klassisk overboughtoversoldindikator som ligner på Commodity Channel Index (CCI). Faktisk kan det ses som en moderne versjon av CCI. Match perioden til trenden du handler, 20 er standard, og bruk plusminus 2.0 som de grunnleggende overboughtoversold referanse nivåene med plusminus 3.0 som ekstreme nivåer. BBIndex er også et flott divergensverktøy, og som sådan er det nyttig å identifisere begynnelsen og slutten av trender. kopi 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBAccumulation kombinerer tre volumindikatorer, akkumuleringsfordeling (AD), Intraday Intensity (II) og Volumbalanse (OBV) i et Bollinger Band-rammeverk. Først blir indikatorene normalisert med b, da blir de kombinert. OBV undersøker periodisk endring, II undersøker sluttstedet i periodisk rekkevidde og AD undersøker forholdet mellom det åpne og det periodiske området. Når de blir normalisert, så er de sammenlignbare, samlet de gir et glimrende bilde av sikkerhetsforespørselsegenskapene. kopi 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. BBPersist er enkel, elegant telle applikasjon som teller høyder over øvre Bollinger Band og legger ned under det nedre Bollinger Band og garner dem for å skape en indikator. BBPersist viser balansen mellom styrke og svakhet over tid og er svært nyttig i å diagnostisere det vanskelige analytiske problemet, gå opp eller ned i bandet. Du kan plotte en andre BBPersist ved å angi en annen periode i den andre boksen. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Volumindikatorer - Standard Generelt er volumindikatorer ment å avklare tilbudsbehovsforholdene i markedet. To målemetoder er felles, trend og divergens. For standardversjonene er trendanalyse vanligvis det første trinnet med advarsler som genereres som avvik mellom pris og indikatorhandlinger. Dette er et enkelt linjestykke av transaksjonsvolumet som er registrert for hver periode plottet på diagrammet ovenfor. Et glidende gjennomsnitt er inkludert for å identifisere høye og lave volumperioder. Du kan angi antall perioder i gjennomsnitt 50 er standard. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Normalisert volum (Vol) Normalisert volum er volum dividert med et gjennomsnitt. Denne plottet har to hovedanvendelser som gjør det mulig å bedømme om volumet er høyt eller lavt på en relativ basis, og det gjør det mulig å sammenligne volumnivåer fra problemet som skal utstedes. Du kan angi antall perioder i gjennomsnitt 50 er standard. Den horisontale linjen ved 100 er hvor volumet for den perioden er lik det n-perioden gjennomsnittet. Det kan være nyttig å tenke på volumet så høyt når det er over 125 og lavt når det er under 80. kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Balansevolumet (OBV) på balansevolumet (OBV) er en av de eldste og mest kjente av alle volumindikatorene. OBV ble popularisert av Joe Granville og er en god trendindikator. OBV legger til volum til en løpende sum når prisen går frem og trekker volumet fra løpende sum når pris faller. Det er ment å modellere de grunnleggende kreftene i tilbud og etterspørsel som driver markedet. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Pris-volumstrend (PVT) Pris-volumstrend (PVT) er David Marksteins variasjon på On-Balance Volume (OBV) der prosentandelen endringer fra periode til periode brukes til å analysere volum. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Akkumulasjons-distribusjon (AD) ble skapt av Larry Williams for å spore kjøpetrykk (opphopning) og salgstrykk (distribusjon). AD sammenligner rekkevidden mellom den åpne og nær dagens rekkevidde. Det er et konsept som er veldig nært knyttet til japanske lysestake diagrammer. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Intensitet (II) Intradag Intensitet (II) ble utviklet av økonomen David Bostian. Denne indikatoren bruker posisjonen til tetningen i forhold til høye og lave volumet. Det er ment å følge aktiviteten til institusjonelle handelsmenn. Store blokker flytter markedet i retning av deres ordreflow, og i stadig større grad mot slutten. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. (I noen programmer er denne indikatoren kjent som Money Flow.) Kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Sponset volum (SV) Sponsored Volume (SV) er en versjon av Intraday Intensity (II) fra Jim Alphier som bruker ekte høyder og nedturer i stedet for periodiske høyder og nedturer i beregningen. Hvis du handler noe som har hyppige og store hull, kan du bruke denne versjonen av II. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Interday Accumulation (IA) Interday Accumulation (IA) er en versjon av akkumuleringsfordeling (AD) som bruker ekte høyder og nedturer i stedet for periodiske høyder og nedturer i beregningen. Hvis du handler noe som har hyppige og store hull, kan du bruke denne versjonen av AD. To eksponensielle glattninger er tilgjengelige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Wynia Volume Profile (WVP) Denne indikatoren ble utviklet av Fred Wynia, og bruker en zigzag-funksjon til å filtrere pris og sammenligner deretter volumet i opp svinger mot ned svinger. Indikatorverdien er forholdet mellom volumet i opp svinger til volumet i ned svinger eller omvendt. Denne indikatoren er nyttig for å oppdage samlinger eller avslag som ikke har tilstrekkelig sikkerhetskopiering for å fortsette. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Volumindikatorer - oscillatorer Konvertering av volumindikatorer til oscillator form øker fokuset på kortsiktig situasjon i stedet for trendanalysen som er mer vanlig med standardversjonene. Divergenser er viktigere her, så vel som alarmer generert når det øvre Bollinger Band reg er merket og indikatoren er under null eller omvendt. For mange av disse indikatorene kan den enkle retningslinjen for bullish over null og bearish under null være ganske nyttig. Akkumulasjons-distribusjon (AD) er den lukkede formen for akkumulasjons-distribusjon (AD). AD beregnes ved å ta n-periode summen av AD og dividere med n-perioden summen av volumet, resultatet er en normalisert AD som nå er sammenlignbar fra emisjonen som skal utstedes. 20 er standardperioden. En annen periode kan tegnes til sammenligning. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Intensitet (II) Intradag Intensitet (II) er lukket form for Intradag Intensitet (II). II beregnes ved å ta n-perioden summen av II og dividere etter n-perioden summen av volumet, resultatet er en normalisert II som nå er sammenlignbar fra emisjon til utstedelse. 21 er standardperioden. En annen periode kan tegnes til sammenligning. (I noen programmer er denne indikatoren kjent som Money Flow eller Money Flow.) Kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Sponset volum (SV) Sponset volum (SV) er den lukkede formen for sponset volum (SV). SV beregnes ved å ta n-perioden summen av SV og dividere med n-perioden summen av volumet er resultatet et normalisert SV som nå er sammenlignbart fra emisjon som skal utstedes. 21 er standardperioden. En annen periode kan tegnes til sammenligning. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Interdag Akkumulering (IA) Interdag Akkumulering (IA) er den lukkede formen for Interday Accumulation (IA). IA beregnes ved å ta n-perioden summen av IA og dividere med n-periode summen av volumet, resultatet er en normalisert IA som er sammenlignbar fra emisjon som skal utstedes. 20 er standardperioden. En annen periode kan tegnes til sammenligning. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI) sammenligner volumet på opp perioder til volum på ned perioder på samme måte som Relative Strength Index. Den typiske prisen, (høy lav nær) divisjon 3, brukes til å skille perioder fra ned. Perioder er i gjennomsnitt og et forhold på opp til ned er tatt. Du kan spesifisere antall perioder som brukes i beregningen. 14 er standardperioden. En annen periode kan tegnes til sammenligning. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Volumvektet Moving Average Convergence Divergence (VWMACD) VWMACD ble opprettet av Buff Domeier og bruker samme beregning som MACD, men volumvektede gjennomsnitt blir brukt i stedet for eksponentielle gjennomsnitt. Perioder som brukes er 12, 26, 9 (signal). Behandle akkurat som du ville MACD. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Volumoscillator (VO) Denne indikatoren vurderer ingenting, men volum. Det er forskjellen mellom et kort glidende gjennomsnittsvolum og en lengre. Det brukes til å bekrefte volum mønstre i forhold til pris mønstre. For eksempel kan det brukes til å vurdere om det er tilstrekkelig volum for å støtte et rally eller en nedgang. Du kan spesifisere antall perioder som brukes i gjennomsnitt 10 og 20 er standardverdiene. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Volumprisbekreftelsesindikator (VPCI) VPCI er Buff Dormeiers innsats for å kodifisere det gamle tekniske analysekonseptet om prisvolumbekreftelse i en teknisk indikator. VPCI vant Dow Award i 2007. Du kan lese papiret komplett med eksempler på bruk her. tinyurl8clzjhq Det er fire pricevolume-bekreftelsesmuligheter som denne indikatoren omfatter: Stigende pris og volum, sterk etterspørsel, bullish. Fallende pris og volum, svak forsyning, bullish. Stigende pris og fallende volum, svak etterspørsel, bearish. Fallende pris og økende volum, sterk forsyning, bearish. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Trend Identification - Moving Average Departure Chart (DC) Avgangstabellen er en av de eldste tekniske studiene. Det måler forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt av pris, en kort og en lang. Dens primære bruk er som et trendidentifikasjonsverktøy, men det kan også være aktuelt å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. 10 og 20 er standardperioder. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Gerald Appel opprettet MACD, et avgangskart med et ekstra gjennomsnitt som er lagt til som fungerer som signallinje. MACD-linjen i seg selv er forskjellen mellom et kortvarig og et eksponentielt gjennomsnitt i lang tid. Signallinjen er et eksponentielt gjennomsnitt for MAC-linjen i n-perioden. Standardperioder for henholdsvis kort, langt og eksponentielt gjennomsnitt er henholdsvis 12, 26 og 9. MACD-histogrammet er forskjellen mellom MACD-linjen og signalet og brukes som et varslingssystem for endringer i trend. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Relativ styrke Sammenligning Relativ styrke Relativ styrke sammenligner to prisserier over tid ved å ta forholdet mellom de to. En RS-linje brukes oftest til å sammenligne utførelsen av en aksje til markedet eller sin industrigruppe. En stigende RS-linje indikerer utførelse, mens en fallende RS-linje indikerer under-ytelse. For eksempel viser IBM SPY ytelsen til IBM versus SampP 500 Index ETF. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Trend mot Trading Range Directional Movement Index (DMI) Opprettet av Wells Wilder, analyserer disse indikatorene prisstrukturen i de positive og negative komponentene DMI og DMI, som mange bruker til å kjøpe og selge signaler. Den mest interessante funksjonen er imidlertid et derivat av DMI-indeksene, kalt Average Directional Movement Index, ADX. ADX indikerer om dataene er trending eller ikke. Verdier over 18 indikerer trendmarkeder, mens verdier under 18 er knyttet til trading-range markeder. Linjens retning er også viktig, stigende tilsvarer økende trendstyrke og fallende, avtagende. Du kan velge tilbakekallingsperioden. 14 og 18-dagers beregningsperioder er ganske vanlige. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Vertikal horisontal filter (VHF) Tushar Chandes trendanalyseverktøy sammenligner avstanden som er reist innenfor et område til selve området. I et perfekt trending marked avstanden reiste og rekkevidden vil være den samme. Formelen er avstandsavstand. Da det tar stadig mer reise for å dekke området, faller verdien av VHF. En 14-dagers periode er standard. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Choppiness Index (CI) Choppiness Index, utviklet av E. W. Dreiss, bruker kaosprinsipper for å måle ldquochoppinessrdquo eller directionality av markedet, om priser trender, eller hvis vi er i en konsolideringsperiode. Kjerneidéen er å sammenligne den samlede lengden på alle stolpene i et område (blekk) med periodisk rekkevidde. Lave verdier (under 38) indikerer trendmarkeder (opp eller ned) og høye verdier (over 62) indikerer betydelige konsolideringer i pris. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Aroon Indicator (AR) Aroon ble utviklet av Tushar Chande og er designet for å identifisere retning og størrelse av en trend. Aroon består av 3 linjer: Aroon Up, linje over 70 indikerer en up trend Aroon Down, linje over 70 indikerer en nedtrend og Aroon Oscillator, linje nær null indikerer en konsolideringsfase (ingen trend). Tanken er å telle antall dager siden høyden av rekkevidden (dette er opplinjen) og det lave av sortimentet (dette er nedlinjen), et annet enkelt konsept som kan produsere overraskende dypt markedsinnsikt. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Range Indicator (TRI) Publisert av Jack L. Weinberg i juni 1995 utgaven av Technical Analysis of Stocks Commodities. Range Indicator (TRI) sammenligner høyt minus lavt (rekkevidde) med nær versus lukke (endringen). Se etter trender for å starte fra lave nivåer av TRI når rekkevidde og endring er i gir og for trender å ende fra høye nivåer av TRI når rekkevidde og endring er ute av utstyr. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Momentum - Simple Momentum er poengendringen av prisen over en angitt tidsperiode, og kan være den mest elementære indikatoren i teknikernes verktøykiste. Fremtidshandlere sies å foretrekke MTM over endringshastighet, som viser prosentandringen, da den modellerer deres fortjeneste og tap bedre. Den andre perioden er for et eksponentielt glidende gjennomsnitt av MTM. 12 er standardperioden for MTM og 10 er standardperioden for utjevning, selv om du kanskje vil prøve tre. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Endringshastighet (ROC) Endringsgrad er prosentvis forskjell i pris over en angitt periode. Aksjemarkedet sies å foretrekke ROC over Momentum da det er direkte sammenlignbart fra problem til utstedelse og tid til annen. Den andre perioden er for eksponensiell gjennomsnittsutjevning av ROC. 12 er standardperioden for ROC og 10 er standardperioden for utjevning, selv om du kanskje vil prøve tre. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Momentum - Opp mot Down Chande Momentum Oscillator (CMO) CMO er Tushar Chandes forsøk på å fange ldquopure momentumrdquo. Tanken er å oppsummere opp og ned momentum over en gitt periode og sammenligne dem med et normalisert forhold. Du kan angi tilbakeringingsperioden 14 er standard. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Relativ Momentum Index (RMI) Dette er Roger Altmans momentumvariasjon på Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. I stedet for å akkumulere flere prisendringer, akkumulerer RMI positive endringer i momentum. Over 70 anses å være overkjøpt og under 30 er oversold. Den første parameteren er dagene for å beregne momentum, standard er 4. Den andre parameteren er tidsrammen, standarden er 14. (MERK: RMI RSI når tidsrammen er den samme og RMI-momentet sett til 1.) Kopier 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Relativ styrkeindeks (RSI) Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, er et klassisk teknisk analyseverktøy som sammenligner styrke på opp dager til svakhet på neddager. De faste verdiene på 70 (overkjøpt) og 30 (oversold) brukes oftest som signalnivåer. Imidlertid kan i et hausse miljø 80 og 40 være bedre egnet, og 60 og 20 blir ofte brukt i bjørnmarkeder. Mange analytikere bruker svingninger av RSI gjennom ulike nivåer for å definere oksen og bjørnmarkedet. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Normalisert relativ styrkeindeks (NRSI) Se RSI. Plotting 50-dagers, 2,1 standardavvik Bollinger Bands reg på RSI lar analytikeren dispensere med faste nivåer og fokusere på indikatorhandling. Øverste bandet tjener samme rolle som RSI 70 (overkjøpt) og lavere bånd tjener samme rolle som RSI 30 (oversold). Her går vi et skritt videre og lager en normalisert RSI ved å plotte b av RSI ved hjelp av 50-dagers Bollinger Bands. Formelen er: Normalisert RSI (RSI minus LowerBB (RSI)) divide (upperBB (RSI) minus lowerBB (RSI)) Så nå fungerer 1.0 som overkjøpt og 0,0 fungerer som oversold. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Stokastisk RSI er resultatet av et ekteskap med to indikatorer, Stokastikk og Relative Strength Index. Tolkning er enklere og klarere enn for RSI alene. De generelle reglene er de samme som for RSI, Stokastikk eller annen overkjøpt over-solgt indeks. Divergensanalyse er spesielt nyttig. Matematisk Stokastisk RSI er en n-periode Stokastisk av en m-periode RSI. Standardene for n og m er vanligvis 14. Vennligst se Normalisert RSI for vår versjon av denne tilnærmingen, der RSI er normalisert med Bollinger Bands. Stokastisk RSI ble skrevet av Tushar Chande. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Qstick er et bevegelige gjennomsnitt av kroppene til japanske lysestaker, forholdet mellom det åpne og det nære. Qstick er negativt når lukkene har vært mindre enn det som er åpent i gjennomsnitt og positivt når lukkene har vært større enn det som åpnes i gjennomsnitt. Dermed er det en titt på den interne trenden i prisstrukturen. 5-10 dager perioder er vanligste. Qstick er fjernt knyttet til akkumulering-distribusjon. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Ultimate Oscillator (UO) Dette er Larry Williams vektet momentum oscillator. Ultimate Oscillator er en kombinasjon av tre forskjellige individuelle oscillatorer av varierende tidsrammer. Dette er vanligvis det smidigeste av momentumverktøyene våre. Du kan angi tidsrammer for de tre underliggende oscillatorene 5, 10 og 20 er standardinnstillingene. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Range Tools Stokastikk (k, d) Dette er George Lanes Stochastics, en indikator på posisjonen av dagens pris i forhold til prisklassen for de siste n-periodene. Beregning: k (siste pris minus laveste (lav, n) divisjon (høyest, n) minus laveste (lav, n)) ganger 100 d n-periode sma av k Den første inngangen setter tilbakekallingsperioden for laveste lav Den høyeste høye, den andre inngangen setter lengden på gjennomsnittet (e). Den raske stokastiske presenterer k og et gjennomsnitt på k. Den langsomme, stokastiske presentasjonen faller den raske beregningen og legger til en ny utjevning. Bruk: Signal: d linje er generelt Brukes som signallinje. OverkjøptOversikt: Over 80 betyr at dagens pris er nær toppen av n-dagers høyt lavt utvalg, og under 20 betyr det nær bunnen av serien. Verdier over 80 anses å være overkjøpt og verdier under 20 som oversold. Prisene kan fortsette på disse nivåene, så mønstergenkjenning er ansatt for å identifisere handelsmuligheter. Divergens: Bullish Reversal - Prisen er trending ned, Stokastisk er bottoming og skru opp. Bearish Reversal - Prisen trender opp, Stokastisk er topp og ned. kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Stokastisk impuls (SI) Stokastisk impuls er en eksklusiv indikator for BBands. Det er en variasjon på BBImpulse som skildrer endringene i stokastikk i stedet for endringene i b. En annen måte å si dette på er at BBImpulse måler impulsstyrken i forhold til Bollinger Bands og Stochastic Impulse måler impulsstyrke i forhold til rekkevidde. (Se BBImpulse.) Kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Dette er en variasjon på stokastikk som noen foretrekker. R viser hvor du er i løpet av de siste n-dagene uten utjevning. Vær oppmerksom på at skalaen er invertert fra den for Stochastics. En 10- eller 20-dagers periode er et godt utgangspunkt for aksjer. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Gjennomsnittlig True Range (ATR) Det sanne omfanget av et problem for en gitt periode er den høye minus det lave pluss et mellomrom i prisen som dannet mellom økter. Det er omfanget som det kunne ha vært hadde handel fortsatte i 24 timer. Gjennomsnittlig True Range er et n-periode gjennomsnitt av True Range. Dette er et grunnleggende volatilitetsverktøy som ofte brukes i handelssystemer, posisjonering og innstilling av stopp som lysekrone stopper. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. OverkjøptOversold Avvik fra gjennomsnittlig (DFA) Avvik fra Gjennomsnitt er det mest grunnleggende overboughtoversoldverktøyet. Det uttrykker hvor langt prisene har avviket fra gjennomsnittet som målt ved et n-periode gjennomsnitt. Den faktiske verdien er prosentavviket fra gjennomsnittet. Et gjennomsnitt på 50 år er standard, selv om 10- og 20-års gjennomsnitt også brukes i tillegg. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Commodity Channel Index (CCI) CCI er et overkjøpt oversolgt verktøy som bruker volatilitet som måler og en gammel skaleringskonvensjon utledet fra sin råvare-futures-markedsarv. 20 perioder er standard. Se BBIndex for en moderne versjon av denne indikatoren. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Alphier Indikatorer Den siste Jim Alphier gikk uventet bort i 1990. Han var porteføljeforvalter, markedshistoriker og en mestertekniker som tok mest mulig ut av hans kunnskap med ham i graven. Heldigvis var alt ikke tapt, og jeg var i stand til å lære tre av Jims-indikatorer fra Fred Wynia: Forventninger, psykologi og overbevisning. Vi føler at disse tre er blant hans viktigste bidrag, og vi er sikre på at disse versjonene er rimelig tro mot hans oppfatninger. (Se Sponset volum i volumindikatoravsnittet for et sjeldent Alphier-bidrag til volumanalyse.) Alphier Psychology (AP) Dette er en kortsiktig del av forventningskurven som er mer følsom enn forventningene. Det er kortsiktig i Outlook og kan brukes alene eller for å bidra til å forutse endringer i forventningskurven. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Alfier Forventninger (AE) Forventningskurven er en beregning av etterspørsel etter etterspørsel etter akkumuleringsdistribusjon eller Intraday Intensity. Det er utført med Jims unike stil og det er egentlig ikke noe annet i teknisk analyse, ganske lik den. Bruk det som du ville noe annet tilbudsbehovsverktøy - volumet er ikke en faktor - eller følg reglene vi har implementert på diagrammet. Forventningskartreglene: 40 og 160 avgrenser de oversolgte og overkjøpte sonene. Varsel Signaler Røde Minus tegn (minus) selger varsler Grønt pluss tegn () er Kjøp varsler Varsler er forløperer til Signaler. De kan fungere som signaler for aggressive investorer. ldquo S rdquo er vanlige selger signaler ldquo B rdquo er vanlige kjøp signaler ldquo M rdquo er store skift selger signaler ldquo W rdquo er store skift Kjøp signaler Røde asterisker () er reversering selger signaler Grønne tallskilt () er reversering Kjøp signaler etter en major Shift Signal, er det første motsatte regulære signalet ignorert. Rød ldquo R rdquo er 200 Selg Regler (2. Forventet Forventning over 200) Grønn Ldquo R Rdquo er 0 Kjøp Regler (2. Forsinket Forventning mindre enn 0) Kopi 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert. Alphier Conviction (AC) Dette er en klassisk divergensindikator, implementert som bare Jim kan få det til å fungere ved å gi en sammenligning av antallet pluss og minus dager i forhold til de faktiske gevinster som er registrert. Klassisk divergensanalyse er på sitt beste her. kopiere 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment